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文檔簡介
1、自匯率改革（2005年7月21日）以來，人民幣匯率的波動(dòng)性發(fā)生了很大的變化。匯率波動(dòng)變得比較頻繁，波動(dòng)的幅度也逐漸增大，這就更加需要匯率波動(dòng)率的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。
本研究主要內(nèi)容包括：⑴研究了匯率作為時(shí)間序列數(shù)據(jù)的特征，如非正態(tài)性、均值接近于0,有偏性等。這里共研究了四組數(shù)據(jù)：CNY/USD。CNY/EUR。CNY/JPY。CNY/HKD,研究了四組數(shù)據(jù)在匯率改革前后的變化。⑵介紹了ARCH模型、GARCH族模型、QR模型，AIC判別
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