最優(yōu)投資組合及收益率分布的實(shí)證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文對最優(yōu)投資組合及收益率分布進(jìn)行了研究。文章分為五個(gè)部分： 第一章中，回顧了投資組合和收益率分布理論的發(fā)展情況，給出了本文所用到的基礎(chǔ)知識。 在第二章，建立了帶交易費(fèi)用的優(yōu)化模型，利用風(fēng)險(xiǎn)度的定義，得到了第一次投資滿足特定條件下的最優(yōu)解。 第三章中，利用最優(yōu)證券組合策略，得到了在兩類特殊效用函數(shù)下，最優(yōu)投資組合的顯式表達(dá)式。 第四章中，對保險(xiǎn)人投資證券和準(zhǔn)備金的組合建立積分一微分方程，得到了保險(xiǎn)人的破產(chǎn)

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