基于數(shù)據(jù)包絡(luò)分析的中歐商業(yè)銀行效率比較研究.pdf

1、2001年中國(guó)加入世界貿(mào)易組織(WTO)后，金融業(yè)逐步對(duì)外開放，中國(guó)商業(yè)銀行也因此面臨著新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。一方面，越來(lái)越多的中國(guó)商業(yè)銀行走上了國(guó)際化的道路，不斷拓展海外新市場(chǎng);另一方面，花旗銀行、德意志銀行等國(guó)際知名銀行紛紛進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)。外資銀行憑借其先進(jìn)的管理模式、差異化的產(chǎn)品戰(zhàn)略以及創(chuàng)新能力，正在占據(jù)越來(lái)越多的市場(chǎng)份額，給國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀行帶來(lái)了前所未有的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
　　銀行效率是銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)?？陀^分析國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行與外資銀行

2、之間效率差異的成因，研究影響銀行效率各種要素之間的作用機(jī)制，進(jìn)而采取有針對(duì)性的措施，不斷提高國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行效率，對(duì)于中國(guó)商業(yè)銀行提高自身競(jìng)爭(zhēng)力有著極為重要的意義。本文以中國(guó)商業(yè)銀行和歐洲商業(yè)銀行作為研究對(duì)象，選取14家中國(guó)商業(yè)銀行（5家國(guó)有銀行，9家股份制銀行）以及16家歐洲知名商業(yè)銀行2004-2011年的相關(guān)數(shù)據(jù)作為研究樣本，選擇員工總數(shù)、固定資產(chǎn)凈值、存款總額、貸款損失準(zhǔn)備作為輸入指標(biāo)，選擇貸款總額、凈利潤(rùn)作為輸出指標(biāo)，運(yùn)用數(shù)據(jù)包絡(luò)

3、分析方法（DEA）中的規(guī)模效益可變模型(VRS-DEA)和Malmquist指數(shù)模型作為研究工具，分別得出單期效率測(cè)度結(jié)果和動(dòng)態(tài)效率變化測(cè)度結(jié)果。同時(shí)，對(duì)影響商業(yè)銀行效率的因素進(jìn)行了歸納分析，并闡述這些因素是如何影響銀行效率的。
　　本文研究結(jié)果表明:(1)2004年以來(lái)我國(guó)商業(yè)銀行的技術(shù)效率以及純技術(shù)效率呈現(xiàn)總體上升的趨勢(shì)，資源配置的優(yōu)化程度以及管理水平正處在穩(wěn)步提高的上升階段。但是和歐洲商業(yè)銀行相比還存在著一定的差距。從規(guī)模效

4、率來(lái)看，中國(guó)商業(yè)銀行總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，普遍存在規(guī)模效應(yīng)遞減現(xiàn)象，說(shuō)明越來(lái)越大的企業(yè)規(guī)模并沒(méi)有給我國(guó)商業(yè)銀行帶來(lái)更高的效率。而歐洲商業(yè)銀行雖然受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊，但其規(guī)模效率仍然保持著較高的水平。(2)從所有權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率普遍低于股份制商業(yè)銀行。作者認(rèn)為造成這一現(xiàn)象的根本原因是國(guó)有控股導(dǎo)致了過(guò)多的政府干預(yù)，使得國(guó)有商業(yè)銀行并沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化運(yùn)作。(3) Malmquist指數(shù)分析結(jié)果顯示，中國(guó)商業(yè)銀行在全要素生產(chǎn)

5、進(jìn)步率方面要明顯高于歐洲商業(yè)銀行，中國(guó)商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率的提高主要?dú)w功于技術(shù)進(jìn)步，而較低的技術(shù)效率變化率則成為影響歐洲商業(yè)銀行發(fā)展的瓶頸。(4)商業(yè)銀行效率的影響因素可以從三大方面加以解釋，即:宏觀層面因素、行業(yè)層面因素以及微觀層面因素，這些因素是相互作用，相互影響的。
　　最后，在實(shí)證分析以及理論研究的基礎(chǔ)上，作者給出了提高中國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的幾點(diǎn)建議:(1)不斷優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu);(2)加快銀行金融創(chuàng)新;(3)提高資產(chǎn)質(zhì)量;(4