部分線性自回歸模型及其在石油價格預測中的應用研究.pdf

1、筘i’論文題目：部分線性自回歸模型及其在石油價格預測中的應用學科專業(yè)：應用數(shù)學研究生：井霞霞指導教師：張德生教授摘要簽名：鹽霪噩簽名：蘭壺盥本文將小波分析和分數(shù)差分分別與加外生變量的部分線性自回歸模型相結合對WTI(WestTexasIntermediate，美國西德克薩斯輕質原油)現(xiàn)貨價格進行研究。具體研究內容如下：1建立了wTI現(xiàn)貨價格序列的部分線性自回歸模型，該模型不僅包含線性自回歸模型的優(yōu)點，還包含非參數(shù)回歸模型的優(yōu)點。實證研究

2、結果表明：該模型的擬合、預測效果較好，能夠較好地應用到石油價格的數(shù)據(jù)分析中。2應用典型相關分析方法，找出WTI現(xiàn)貨價格的主要影響因素——世界石油供應量；然后，將小波分析與部分線性自回歸模型相結合，對石油價格建立了基于小波的加外生變量的部分線性自回歸模型，并進行了擬合、預測。實證研究結果表明：石油價格的基于小波的加外生變量的部分線性自回歸模型的預測精度較高。3建立了WTI現(xiàn)貨價格序列的基于分數(shù)差分的加外生變量的部分線性自回歸模型。首先，對

3、WTI現(xiàn)貨價格序列進行預處理，并計算Hurst指數(shù)，發(fā)現(xiàn)WTI現(xiàn)貨價格序列具有長記憶特征；然后，對序列進行分數(shù)差分處理，過濾掉序列的長記憶性信息；最后，對所得到的短記憶性序列建立／in#l生變量的部分線性自回歸模型，其中參數(shù)部分考慮石油價格，非參數(shù)部分考慮世界石油供應量。實證研究結果表明：石油價格的基于分數(shù)差分的加外生變量的部分線性自回歸模型比部分線性自回歸模型、加外生變量的部分線性自回歸模型和基于小波的加外生變量的部分線性自回歸模型具