時(shí)間序列的組合預(yù)測(cè)模型及其在石油價(jià)格中的應(yīng)用研究.pdf

1、石油作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)生活中不可或缺的能源，其價(jià)格的波動(dòng)不僅對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生巨大影響，還直接關(guān)系到人們的日常生活，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著深遠(yuǎn)影響。因此，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)石油價(jià)格的變化趨勢(shì)，有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文應(yīng)用組合模型對(duì)WTI原油價(jià)格進(jìn)行了預(yù)測(cè)研究，具體內(nèi)容如下:
　　1.應(yīng)用灰典型相關(guān)分析方法對(duì)WTI原油價(jià)格序列的影響因素進(jìn)行分析，結(jié)果表明:美元指數(shù)是影響WTI原油價(jià)格的一個(gè)重要因素。
　　2.建立了WTI原油價(jià)格序列

2、的ARMA模型，并將美元指數(shù)作為外生變量引入ARMA模型，建立了WTI原油價(jià)格序列的ARMAX模型并進(jìn)行了預(yù)測(cè)，實(shí)證研究結(jié)果表明:該模型預(yù)測(cè)效果優(yōu)于ARMA模型。
　　3.對(duì)WTI原油價(jià)格收益率序列進(jìn)行R/S分析，發(fā)現(xiàn)其具有長(zhǎng)記憶性特征。因此，對(duì)其進(jìn)行分?jǐn)?shù)差分處理，過(guò)濾掉序列的長(zhǎng)記憶性信息，并對(duì)得到的短記憶序列建立了NAR模型，實(shí)證研究結(jié)果表明:基于分?jǐn)?shù)差分的NAR模型較NAR模型有更好的預(yù)測(cè)精度。
　　4.在ARMA模型、