證券組合風(fēng)險(xiǎn)度量方法的研究.pdf_第1頁
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1、本文首先在介紹方差推廣模型的基礎(chǔ)上,提出了基于絕對(duì)離差風(fēng)險(xiǎn)控制下的log-最優(yōu)資產(chǎn)組合模型,討論了其最優(yōu)解的存在性與唯一性,設(shè)計(jì)了求解此模型的遺傳算法,并進(jìn)行了數(shù)值模擬.介紹了VaR及CVaR的概念和性質(zhì),并對(duì)CVaR關(guān)于投資組合的靈敏度進(jìn)行分析,得到CVaR關(guān)于投資組合一階、二階導(dǎo)數(shù)的解析表達(dá)式,進(jìn)一步證明了CVaR的凸性并利用它來估計(jì)CVaR有效資產(chǎn)組合.介紹了均值—方差模型有效邊界及兩基金分離定理,研究了正態(tài)情形下風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的均

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