版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、武漢科技大學(xué)碩士學(xué)位論文證券投資風(fēng)險度量的新方法及其應(yīng)用姓名:展會靜申請學(xué)位級別:碩士專業(yè):應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師:王志明20061030第U頁碩士學(xué)位論文武漢科技大學(xué)AbstraetSecuritiesinvestmentisoneofthefinanceinvestmentsinhighrisk,SOtheevaluationandmeasureoftheriskininvestingprocessbecamethestickingpoi
2、nt,andtheresearchofriskmeasurementisthehotspotinfinanceinvestresearchatalltimesMarkowitzmeanvariancemodelinaugurateanewperiodforquantifyofportfolioinvestmentriskInmean—variancemodel,theriskisdefinedastheuncertaintyofyiel
3、ds’fluctuant,SOwinandlossareallregardasriskMeanvarianceriskmeasurementcouldgetresulteasityintheoryHoweverastheresearchgoingdeeplyitisfoundthatthemeanvariancemodelnotonlyhasflawintheorybutalsodisagreeingwitlltherealsecuri
4、tybusinessFirstlyasindicatedbylotsofdatafromsecuritybusiness,yieldsvectorisnotalwaysinNormalDistribution。Secondly,inMarkowitzmodel,winandlossaretreatedasthesame,whichdisobeytheinvestor’SrealfeelingforriskForrepairingthed
5、rawbackofMarkowitzmeanvariantemodel,peoplehaveadvancedalotofotherinvestmentriskmeasurementtheoryandestimatingmethodsuchasSemivariance,Var,∥Everyinvestmentriskmeasuringmethodisbasedontheunderstandingofriskanddifferentunde
6、rstandingofriskcomes、vitlldifferentmeasuringmethodThistextisbasedonthe(1e印analysisforexistinginvestmentandsecurityinvestmentconceptthoughdeeplydiscussingonthecharacteristicsofriskthenadvancedamorecompletingdefinitionofin
7、vestmentrisk,thatisinvestmentriskincludeprobabilityofloss,thevolumeofloss,thechangeabilityoflossandtheriskbiasmodulusThevolumeoflossisthemostimportantpartinfourfacetsWeallknowthatinvestmentisakindofactivitywhichhasprefer
8、redfeeling,investorscomparedthewinandloss,thenmakedecisionsSoweimporttheriskbiasmodulus,linkedwiththeabovedefinitionofriskandbasingonMarkowitzmeanvariancemodel,thensetupanewindexofinvestmentriskmeasurement:,=09“2一(1a)r=奶
9、一(1印一)一(1一口)^,whichcontainsprobabilityofloss,thevolumeofloss,thechangeabilityoflossandtheriskbiasmodulusAndthenthemoreadvanced。ne:,=(at2)/(1刊r=等等,WealsosetupmeinvestingdecisionmakingmodelfortheseriskmeasurementFor口,there
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 金融市場風(fēng)險價值(VaR)的若干新方法及其應(yīng)用.pdf
- 形狀分析的新方法及其應(yīng)用.pdf
- 證券風(fēng)險度量及其在中國股市投資價值分析中的應(yīng)用.pdf
- 數(shù)據(jù)挖掘的若干新方法及其在我國證券市場中應(yīng)用.pdf
- 證券投資風(fēng)險度量指標(biāo)的研究與應(yīng)用.pdf
- 風(fēng)險投資項目風(fēng)險度量方法及其應(yīng)用研究.pdf
- 圖像紋理分析的新方法及其應(yīng)用.pdf
- 液滴流動注射新方法及其應(yīng)用.pdf
- 風(fēng)險管理、風(fēng)險度量的方法及其應(yīng)用.pdf
- 炭氣凝膠的新方法制備及其應(yīng)用.pdf
- 巢式關(guān)聯(lián)分析新方法及其應(yīng)用.pdf
- 求解變分不等式的新方法及其應(yīng)用.pdf
- 水科學(xué)信息分析計算新方法及其應(yīng)用.pdf
- 線性判別分析新方法研究及其應(yīng)用.pdf
- 證券組合風(fēng)險度量方法的研究.pdf
- 風(fēng)險度量與證券投資組合模型的研究.pdf
- CVaR風(fēng)險度量方法及其在投資組合優(yōu)化中的應(yīng)用研究.pdf
- 項目投資價值分析創(chuàng)新方法研究.pdf
- 巖體加固新方法應(yīng)用
- 細菌系統(tǒng)發(fā)育分析新方法及其應(yīng)用的研究.pdf
評論
0/150
提交評論