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文檔簡介
1、文章首先介紹了金融風(fēng)險(xiǎn),金融市場風(fēng)險(xiǎn)的基本概念和金屬風(fēng)險(xiǎn)管理的一般過程,指出金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵是在于風(fēng)險(xiǎn)測量.隨后果介紹了風(fēng)險(xiǎn)測量的幾種常見方法.在此基礎(chǔ)上,該文著重闡述了VaR（Value at Risk）這種目前國際通用的測量風(fēng)險(xiǎn)的方法,以及影響VaR的多種因素.同時,文章結(jié)合中國金融市場的具體特征,指出中國金融市場缺乏監(jiān)管,具有較高的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn).最后,作者著重分析了在中國證券市場使用VaR的特殊性,并使用了兩種不同的VaR方法具
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