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文檔簡介
1、隨著經(jīng)濟(jì)全球化和金融一體化等因素的影響,金融風(fēng)險管理的重要性日益突出。由于VaR在量化風(fēng)險和動態(tài)監(jiān)管方面具有獨(dú)特優(yōu)勢,目前已成為金融風(fēng)險管理的主流方法。本文針對中國證券市場上波動集群性和尖峰厚尾現(xiàn)象,建立了VaR-GARCH-EVT模型,并且與基于股票市場上服從正態(tài)分布假設(shè)的模型相比,VaR-GARCH-EVT模型具有優(yōu)越性,為投資者和管理者預(yù)測收益和控制風(fēng)險提供了一個量化工具。
本文共分為5章。第1章介紹了研究背景、問題
2、提出、研究意義、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀。第2章闡述了金融風(fēng)險管理的理論與度量方法。第3章在GARCH家族模型、極值理論基礎(chǔ)上提出了VaR-GARCH-EVT模型。第4章介紹VaR-GARCH-EVT模型在中國證券市場中的實證研究。通過數(shù)據(jù)選取、檢驗過程與結(jié)果分析等步驟驗證了VaR-GARCH-EVT模型適用于我國的證券市場,并且優(yōu)于傳統(tǒng)的正態(tài)分布方法,為投資者和管理者提供了一個很好的金融投資和管理的量化工具。第5章是本文的結(jié)論,闡述本文的主要貢
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