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文檔簡介
1、本文總結歸納當前的信用風險新的管理工具——信用衍生品，它是用以管理和轉移信用風險的金融工具。對于一個權益?zhèn)鶛嗟某钟姓邅碚f，一個信用事件發(fā)生后的損失會非常高，因此，深入分析CDO的合理定價不僅是當前金融研究中一個備受關注的問題，也是促進CDO市場在我國健康發(fā)展的要求。 為了給一個CDO定價，需要得到隨機變量的風險中性聯(lián)合分布。高斯Copula模型利用正態(tài)分布的穩(wěn)定性，用一個高斯copula函數(shù)來表示多元隨機變量的聯(lián)合分布，其邊際分
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