2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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1、經(jīng)典的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式中唯一不能直接觀測(cè)的量是標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率，因此，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率的估計(jì)對(duì)于期權(quán)定價(jià)有著至關(guān)重要的作用。通常金融界采用平價(jià)期權(quán)的隱含波動(dòng)率作為實(shí)際波動(dòng)率，但這與市場(chǎng)的實(shí)際情況有較大偏差。為了更貼近市場(chǎng)，本文對(duì)有摩擦的金融市場(chǎng)，即含交易費(fèi)用的情形，深入研究了股票的波動(dòng)率問(wèn)題。在經(jīng)典B-S公式的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步考慮股票具有常數(shù)紅利率的情形，我們用Copula函數(shù)的理論和方法，對(duì)于S&P500股指期權(quán)

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