我國(guó)存款保險(xiǎn)的定價(jià)研究.pdf

1、存款保險(xiǎn)制度作為民營(yíng)金融機(jī)構(gòu)的重要配套制度，為利率市場(chǎng)化保駕護(hù)航，在防范金融風(fēng)險(xiǎn)方面具有重要作用。如何對(duì)存款保險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)，厘定合理的存款保險(xiǎn)費(fèi)率，準(zhǔn)確估量銀行的風(fēng)險(xiǎn)，則成為存款保險(xiǎn)制度建設(shè)的核心?，F(xiàn)有研究成果中，通用的定價(jià)方式分為兩大類:一是存款保險(xiǎn)期權(quán)定價(jià)模型，以市場(chǎng)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ);二是預(yù)期損失定價(jià)模型，運(yùn)用銀行的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)。
　　本文采用期權(quán)定價(jià)模型，在其基礎(chǔ)上為適應(yīng)我國(guó)國(guó)情，計(jì)算了我國(guó)存在的隱性存款保險(xiǎn)制度下的監(jiān)管寬容系數(shù)

2、。最終應(yīng)用經(jīng)Merton模型改進(jìn)的Ronn-Verma模型對(duì)我國(guó)上市銀行進(jìn)行存款保險(xiǎn)定價(jià)，對(duì)于我國(guó)即將推出的存款保險(xiǎn)制度有一定的現(xiàn)實(shí)意義。文章分為五個(gè)部分，首先，第一部分介紹了存款保險(xiǎn)定價(jià)的研究現(xiàn)狀，綜述了國(guó)內(nèi)外關(guān)于存款保險(xiǎn)定價(jià)方面的主要研究成果。第二部分對(duì)存款保險(xiǎn)定價(jià)進(jìn)行理論分析，包括存款保險(xiǎn)定價(jià)的內(nèi)涵，定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)分析和定價(jià)的影響因素分析。第三部分對(duì)存款保險(xiǎn)的主要定價(jià)模型分析，并對(duì)定價(jià)模型進(jìn)行選取，引出本文運(yùn)用Ronn-Verma存款