大偏差在金融風(fēng)險(xiǎn)中的應(yīng)用.pdf

1、曲阜師范大學(xué)碩士學(xué)位論文大偏差在金融風(fēng)險(xiǎn)中的應(yīng)用姓名：劉珊珊申請學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：尹傳存20060401曲阜師范大學(xué)碩士學(xué)位論文定理121若F∈口，則對任意的，yp，存在常數(shù)G(7)o和D(7)o使得G(7)n聲(z)≤P(品一禮pz)≤D(7)nF(z)對所有的n≥l及所有的z≥(，y—p)n成立定理122若F∈口，則存在常數(shù)e(，y)o和D(7)o，使得c(7)A(￡)F(z)莖P(s(t)～盧(t)z)

2、≤D(1)A(t)F(z)，對所有的n≥l及所有的z≥h一肛)A(≠)成立定理123如果F∈cn口，并且r滿足P(rz)=o(F(z))則P(S—E鼻z)一Er聲(。)，z_。。在第二章中，仍然是在滿足兩個(gè)假設(shè)Ⅳl與Ⅳ2的條件下得出以下結(jié)論定理221若F∈s(7)，則對任意的7’p有P(＆一ES。z)～n，(一7)”一1e一7”p戶(z)，z_o。定理222若F∈5(7)，且N(t)滿足假設(shè)1和假設(shè)2則有P(s(t)一Es(t)。)～入