重尾相依風(fēng)險(xiǎn)模型的精細(xì)大偏差.pdf

1、本文要研究的是重尾相依條件下風(fēng)險(xiǎn)模型的大偏差問題.眾所周知,在金融保險(xiǎn)業(yè)中,目前更重視的對象是極端事件.因?yàn)檫@些重大事件不經(jīng)常發(fā)生,可是一旦發(fā)生,將會(huì)帶來巨大損失,導(dǎo)致大索賠額的發(fā)生,從而給保險(xiǎn)業(yè)務(wù)帶來重大風(fēng)險(xiǎn),在保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)理論中,各種破產(chǎn)理論的漸進(jìn)性的研究與極限理論的大偏差有著密切的關(guān)系,故大偏差理論的研究就成為保險(xiǎn)公司和廣大學(xué)者共同關(guān)注的重要問題之一,大偏差理論的研究起源于20世紀(jì)30年代,一直是概率極限理論領(lǐng)域生機(jī)勃勃的分支之一.它

2、對于刻畫極端事件具有關(guān)鍵的作用,經(jīng)過眾多學(xué)者的研究,己形成了一系列富有特色的研究成果.本文的研究重點(diǎn)是作為承載風(fēng)險(xiǎn)的索賠過程,它們之間不必是獨(dú)立的,如可以是負(fù)相依關(guān)系或者其他的相依關(guān)系,相應(yīng)地,索賠間隔時(shí)間過程也可以不相互獨(dú)立.而每個(gè)索賠額到來的時(shí)候,對保險(xiǎn)公司造成的凈損失的分布是重尾的,在這些條件下,我們得到的研究結(jié)果不僅豐富了保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)理論,而且也是對大偏差理論及應(yīng)用的有價(jià)值探索.
　　論文的主要內(nèi)容分為四章,第一章引言,介紹重

3、尾分布族和相依的有關(guān)知識(shí),
　　第二章介紹重尾分布大偏差的理論.其中包含兩方面的知識(shí).第一方面對大偏差理論進(jìn)行了粗略的概述.大偏差理詮分為經(jīng)典大偏差和精細(xì)大偏差,首先給出經(jīng)典大偏差和精細(xì)大偏差的簡介,其次從兩者對研究對象的要求條件,研究的量,研究結(jié)果的表示以及研究的精細(xì)程度作出簡單對比.最后對精細(xì)大偏差的主要研究成果進(jìn)行論述.第二方面詳細(xì)介紹了延遲索賠風(fēng)險(xiǎn)模型,該模型有主索賠和由它引起的附索賠兩類索賠.因保險(xiǎn)公司常常會(huì)遇到延遲索賠

4、的情況.例如當(dāng)一起車禍發(fā)生時(shí),擔(dān)保人不僅要賠付車的損失,而且,如果投保人購買了第三方責(zé)任險(xiǎn),擔(dān)保人還要在隨機(jī)延遲的一段時(shí)間后為第三方進(jìn)行賠付,在地震、颶風(fēng)等巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)中通常會(huì)有很多風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,有些直接可以處理,但有些就需要一定的時(shí)間周期才能解決,并且有些風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生也會(huì)延遲(如地震過后會(huì)引發(fā)很多疾病的發(fā)生,而這些疾病發(fā)生的時(shí)間都是隨機(jī)的).由于該模型的現(xiàn)實(shí)性,也因此吸引了保險(xiǎn)公司和廣大學(xué)者的關(guān)注
　　第三章是本論文的主要結(jié)果,在延遲索賠