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1、時(shí)間序列分位數(shù)回歸模型的實(shí)證分析時(shí)間序列分位數(shù)回歸模型的實(shí)證分析EmpiricalAnalysisofTimeSeriesQuantileRegressionModel專業(yè)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)研究生盛選義指導(dǎo)教師梁馮珍副教授天津大學(xué)理學(xué)院二零一二年六月中文中文摘要摘要時(shí)間序列分析作為一種重要的預(yù)測(cè)方法,已被廣泛的應(yīng)用于社會(huì)生活和科學(xué)研究中。分位數(shù)回歸是一種估計(jì)響應(yīng)變量條件分位數(shù)的方法,它不僅對(duì)于誤差分布沒有要求,而且可以比較全面的度量出因變
2、量對(duì)響應(yīng)變量條件分布的影響。由于分位數(shù)回歸優(yōu)良的特性,其理論得到不斷的完善。而將分位數(shù)回歸應(yīng)用到時(shí)間序列之中,則可增加時(shí)間序列分析的應(yīng)用范圍和預(yù)測(cè)能力。本文首先介紹了分位數(shù)回歸的相關(guān)理論知識(shí),包括分位數(shù)回歸的基本思想,概述了分位數(shù)回歸模型的參數(shù)估計(jì)方法,并介紹了分位數(shù)回歸的統(tǒng)計(jì)推斷理論和性質(zhì)。然后討論了時(shí)間序列,介紹了時(shí)間序列的基本定義及建模過程,并將分位數(shù)回歸方法應(yīng)用到時(shí)間序列系數(shù)求解之中。最后結(jié)合了我國1950年2005年的對(duì)外貿(mào)易
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