如何根據(jù)北上資金定量擇時與因子選股

1、目錄擇時視角：擇時指數(shù)相對有效，擇時個股相對無效 擇時視角：擇時指數(shù)相對有效，擇時個股相對無效1指數(shù)擇時：參考周期在6個交易日左右的周度擇時有一定效果 1配置型資金關注雙月趨勢，交 易型資金關注單周趨勢 5個股擇時：簡單的擇時有效性較差7因子選股：選股能力是北上資金超額收益的主要來源 因子選股：選股能力是北上資金超額收益的主要來源8北上資金的絕對凈流入比凈流入/交易量的指標更有效8更精細化的選股：費率、調(diào)倉周期、 重倉股數(shù)量 10風險因

2、素 風險因素12附錄：回測持倉分布歷史表格 附錄：回測持倉分布歷史表格 12北上資金的絕對凈流入比凈流入/交易量的指標更有效我們每30個交易日進行一次調(diào)倉，以過去30個交易日的北上資金凈流入/北上資金 凈流入占交易量的比例排序前30作為組合，交易費率為0.5%?；販y結果發(fā)現(xiàn)，用北上資 金凈流入絕對值的選股的年化收益為25.6%,大大超過同期基準（滬深300）,但是用個股 北上資金流入占交易量來選股，也就是衡量北上資金對個股的相對影響，那