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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著我國(guó)人口結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，養(yǎng)老問題日漸突出。企業(yè)年金作為養(yǎng)老保險(xiǎn)的三駕馬車之一發(fā)揮著越來越重要的作用。企業(yè)年金定價(jià)的準(zhǔn)確性更加關(guān)乎到人民福利與社會(huì)穩(wěn)定。企業(yè)年金定價(jià)實(shí)務(wù)中所用的都是單一的利率與靜態(tài)的死亡率表，導(dǎo)致計(jì)劃收支與實(shí)際收支出現(xiàn)較大差異，基金的管理面臨著系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
本文將隨機(jī)模型引入到企業(yè)年金的利率與死亡率假設(shè)之中，從動(dòng)態(tài)的角度分析利率與死亡率變化趨勢(shì)。本文運(yùn)用ARIMA模型通過對(duì)歷史投資收益率的擬合推測(cè)出未來利息率變化
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