隨機(jī)利率下的聯(lián)合壽險(xiǎn)精算模型.pdf

1、利率風(fēng)險(xiǎn)一直以來都是保險(xiǎn)公司面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)形式，特別是對(duì)于壽險(xiǎn)公司在進(jìn)行保費(fèi)定價(jià)和準(zhǔn)備金提留時(shí)，預(yù)定利率哪怕是細(xì)微的變化，都可能造成保險(xiǎn)公司營運(yùn)上的巨大波動(dòng)，并威脅到保險(xiǎn)公司的正常經(jīng)營。因此，在隨機(jī)利率環(huán)境下的精算模型研究，已經(jīng)成為學(xué)術(shù)界的熱點(diǎn)問題．目前已有的研究多是針對(duì)單人壽險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行討論。而目前學(xué)術(shù)界對(duì)于聯(lián)合壽險(xiǎn)精算模型的研究多集中于確定利率環(huán)境下的討論。 本文主要的研究工作圍繞著聯(lián)合壽險(xiǎn)精算模型的問題中的隨機(jī)利率和死亡

2、力開展，并最終獲得在隨機(jī)利率服從Wiener分布的條件下，進(jìn)行兩類死亡力的假設(shè)，由此獲得聯(lián)合壽險(xiǎn)精算現(xiàn)值、均衡保費(fèi)以及未到期責(zé)任準(zhǔn)備金的測算。 本文共有五個(gè)部分。第一部分主要介紹了本文研究問題的背景，著重介紹了研究利率隨機(jī)化問題和聯(lián)合壽險(xiǎn)問題的研究現(xiàn)狀． 第二部分介紹了本文運(yùn)用的研究工具和方法，例如利息理論、精算數(shù)學(xué)等． 第三部分從本文的”雙隨機(jī)性”出發(fā)，分別介紹了隨機(jī)利率和死亡力的常見假設(shè)條件。 第四部