隨機(jī)利率下年金理論的研究.pdf_第1頁(yè)
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1、傳統(tǒng)的精算理論假定利率是確定的，事實(shí)上利率具有隨機(jī)性。隨著精算理論研究的深入，利率隨機(jī)性的研究在近20年來(lái)已逐步受到重視，且已成為近年來(lái)保險(xiǎn)精算研究的熱點(diǎn)問(wèn)題之一。關(guān)于隨機(jī)利率下的年金的計(jì)算問(wèn)題，許多專家作了專門的討論。 目前，關(guān)于研究離散時(shí)間下的隨機(jī)利率在一定的約束條件下的一類年金的現(xiàn)值或終值的計(jì)算問(wèn)題，主要是計(jì)算年金現(xiàn)值或終值的期望和方差。本文取得的結(jié)果可概括如下： (1)首次將隨機(jī)利率引入期末付虹式年金，期末付平頂

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