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1、傳統(tǒng)的精算理論，往往假定利率是確定的，目的是為了簡(jiǎn)化計(jì)算。但由于壽險(xiǎn)是長(zhǎng)期性的經(jīng)濟(jì)行為，保險(xiǎn)期間，政府政策、經(jīng)濟(jì)周期等因素都會(huì)造成利率的不確定性，逐年給付的年金更是如此。從而隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算理論與方法的研究成為近年來(lái)研究的重點(diǎn)與熱點(diǎn)問(wèn)題。 本文針對(duì)隨機(jī)利率下的年金精算問(wèn)題，研究了以AR(1)隨機(jī)過(guò)程和隨機(jī)資產(chǎn)模型變化的利率條件下的年金精算積累值（終值）。假設(shè)利率服從 或的隨機(jī)過(guò)程，其中為第k年的利率，為滿足一定分布下的互不相
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