隨機利率下的壽險精算模型的建立與分析.pdf

1、精算學(xué)是運用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、金融學(xué)、保險學(xué)及人口學(xué)等學(xué)科的知識和原理，對保險業(yè)經(jīng)營管理中的各個環(huán)節(jié)進行量化分析，為提高保險公司的管理水平、做出決策提供科學(xué)依據(jù)和工具的一門學(xué)科。隨著保險的發(fā)展，精算學(xué)在保險業(yè)務(wù)中的應(yīng)用己經(jīng)受到廣泛的重視。
　　人壽保險是一項長期性的業(yè)務(wù)，保險期間長達幾十年，利率是保險期間內(nèi)保費計算和準(zhǔn)備金計提中的一個重要因素。傳統(tǒng)的保險精算理論中，為了簡化計算，主要采用固定利率對保費、準(zhǔn)備金及風(fēng)險進行計算與預(yù)測。但由

2、于保險是一種長期的經(jīng)濟行為，投保期間的政府政策、經(jīng)濟周期等因素都會造成利率的不確定性，從而隨機利率下的壽險精算研究逐漸成為保險精算學(xué)研究的重點與熱點問題之一。
　　本文重點考慮利率的隨機性，采用利息力建模的方法，分別建立了利息力由Wiener單一隨機過程建模下的連續(xù)型和半連續(xù)型的人壽保險模型。并考慮到突發(fā)事件的影響，建立利息力由Wiener與Poisson聯(lián)合隨機過程建模下的連續(xù)型及半連續(xù)型人壽保險模型，然后根據(jù)人壽保險精算的基本