基于經(jīng)濟(jì)資本的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法研究.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行最主要的風(fēng)險(xiǎn)，在我國顯得尤其突出。我國商業(yè)銀行發(fā)展歷程較短，信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念、手段、方法都較落后。為改進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，我國商業(yè)銀行有必要也可以引進(jìn)國外先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法?；诮?jīng)濟(jì)資本的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法就是其中之一，圍繞經(jīng)濟(jì)資本，即用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失所需要的資本，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量、評(píng)價(jià)和控制不僅可以很好地迎合股東、外部監(jiān)管者、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、資金管理者的需求，而且在我國目前的體制下能夠很好地解決業(yè)務(wù)發(fā)展

2、與風(fēng)險(xiǎn)管理匹配的問題。根據(jù)我國的現(xiàn)狀，我國商業(yè)銀行引入經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，選擇KMV管理模式較恰當(dāng)，但由于我國資本市場(chǎng)非常不完善，很難獲得公司的公開且準(zhǔn)確的資料，致使難以違約距離（DD）來統(tǒng)計(jì)期望違約率，因此以信用等級(jí)來統(tǒng)計(jì)期望違約率再按KMV管理模式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是我國商業(yè)銀行的最佳選擇。最后，依據(jù)基于經(jīng)濟(jì)資本的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法設(shè)計(jì)我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程，提出信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程再造的具體意見。論文主要有五部分組成：第一部分講述