商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平是中國(guó)商業(yè)銀行與外資銀行當(dāng)前的主要差距所在.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是當(dāng)前最為先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法之一,該文以此作為研究對(duì)象,展開(kāi)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型和信用風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)理論的研究,并在對(duì)國(guó)際主流信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的具體框架全面考察的基礎(chǔ)上,就建立適用于中國(guó)商業(yè)銀行特點(diǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型并以此提升信用風(fēng)險(xiǎn)的管理水平提出了初步的構(gòu)想.該文首先引入信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)理論知識(shí),內(nèi)容包括信用風(fēng)險(xiǎn)的定義、信用風(fēng)險(xiǎn)的具體特征、信用風(fēng)險(xiǎn)的管理方法

2、的發(fā)展演變過(guò)程.接著,文章對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)模型理論和國(guó)際上四個(gè)最具代表性的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型展開(kāi)重點(diǎn)研究.文章的第三部分是全文的重點(diǎn)之一,在這一部分作者主要闡述現(xiàn)代的信用風(fēng)險(xiǎn)量化度量模型在中國(guó)商業(yè)銀行的應(yīng)用遇到的現(xiàn)實(shí)障礙和問(wèn)題解決的可能性,并最后選擇KMV模型,實(shí)證考察使用KMV模型的核心指標(biāo)——違約距離即時(shí)監(jiān)控國(guó)內(nèi)的ST上市公司信用狀況的可行性.根據(jù)第三部分的結(jié)論,在文章的最后一部分,作者在比較中國(guó)商業(yè)銀行目前在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域與國(guó)外銀行存在