商業(yè)銀行信用風險管理優(yōu)化研究.pdf

1、自國家推進商業(yè)銀行綜合改革以來，國內(nèi)商業(yè)銀行取得了長足的發(fā)展，過去學術(shù)界普遍關(guān)心的商業(yè)銀行經(jīng)營機制層面的問題已經(jīng)基本得到解決。公司治理機制問題、技術(shù)性破產(chǎn)問題、內(nèi)部控制和案件防控問題等，已經(jīng)不再是制約我國商業(yè)銀行發(fā)展的主要矛盾。要滿足商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的要求，商業(yè)銀行信用風險管理優(yōu)化必須邁出更全面、更重要的步伐。
　　 本文在系統(tǒng)研究國內(nèi)外學者商業(yè)銀行信用風險管理優(yōu)化文獻及其成果的基礎(chǔ)上，運用信息經(jīng)濟學和制度經(jīng)濟學相關(guān)理

2、論，對國內(nèi)商業(yè)銀行信用風險管理現(xiàn)狀進行了比較分析，對國際知名跨國銀行-蘇格蘭皇家銀行的信用風險管理特征進行了全面剖析，對國內(nèi)商業(yè)銀行公司金融信用風險管理優(yōu)化、個人金融信用風險管理優(yōu)化、信用風險管理優(yōu)化配套措施等問題進行了系統(tǒng)研究。
　　 從信息經(jīng)濟學和制度經(jīng)濟學的角度研究信用風險管理優(yōu)化，要建立信息的有效利用和激勵相容的機制，努力解決信用風險管理中的信息不完全及由此產(chǎn)生的道德風險和逆向選擇問題，實現(xiàn)信用風險管理資源的有效配置。在

3、不斷完善信用風險管理模型，提高風險管理技術(shù)的同時，商業(yè)銀行要優(yōu)化信用風險管理制度和流程，使其成本、質(zhì)量、服務(wù)和效率等關(guān)鍵指標取得顯著改善，以提高整個信用風險管理體系的有效性。
　　 近年來國內(nèi)商業(yè)銀行的信用風險管理已經(jīng)得到明顯提高，但信用風險管理組織架構(gòu)、審批機制、管理流程仍然存在一定的不足，其深層次的原因在于風險管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的溝通成本較高、風險管理局部環(huán)節(jié)的合理性與整體流程的復雜性并存、信用風險信息的整合度不高、風險管理組織

4、架構(gòu)的整合度不高、風險管理激勵約束機制的有效性不強。
　　 蘇格蘭皇家銀行具有較為完善的信用風險管理組織架構(gòu)，管理職責清晰，政策方法有效，溝通協(xié)調(diào)順暢，監(jiān)督控制及時，系統(tǒng)支持有力，風險文化強大，擁有高質(zhì)量的風險評估、定價和決策機制，以及完善的信用風險管理信息系統(tǒng)、有效的風險模型和方法論，這些良好的基礎(chǔ)設(shè)施保障了其信用風險管理的有效性。其信用風險管理實踐對國內(nèi)商業(yè)銀行的啟示是，必須突出風險管理的戰(zhàn)略性、全面性、有效性和獨立性。

5、r>　　 優(yōu)化商業(yè)銀行的公司金融信用風險管理應(yīng)主要從信用審批機制、信用監(jiān)控機制和信息系統(tǒng)三個方面著手。為完善信用審批機制，需要引入信貸組合管理理念和工具，推廣平行作業(yè)模式，規(guī)范信貸評審框架，實施柔性決策流程。要優(yōu)化信用監(jiān)控機制，必須以風險分類為基礎(chǔ)，以計提拔備為抓手，以風險預(yù)警為突破口，把信用風險監(jiān)控做到實處。小企業(yè)信用風險管理要引入拒絕推論方法構(gòu)建信用評分模型，同時創(chuàng)新管理機制、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。
　　 傳統(tǒng)的公司金融信用風險管

6、理機制無法適應(yīng)個人客戶的需要和風險管控的要求。從優(yōu)化信用風險管理的角度，個人金融信用風險管理要著重解決防范虛假貸款、合理判別客戶風險、有效監(jiān)控客戶風險三個問題，需要建立以直客式為主的個人貸款營銷模式、差異化的個人貸款審批流程和針對性的個人貸款貸后管控機制，實現(xiàn)個人金融信用風險管理與集團信用風險管理的對接。
　　 作為商業(yè)銀行信用風險管理優(yōu)化的配套措施，需要增強信用風險管理的獨立性、推進風險管理一體化，提升信用風險管理的專業(yè)化水平