商業(yè)銀行全面風險管理問題研究.pdf

1、隨著金融全球化和金融創(chuàng)新的不斷發(fā)展，商業(yè)銀行風險也呈現(xiàn)出多樣化和復雜化的趨勢。商業(yè)銀行風險從單一化向多樣化轉變，從一種風險單獨作用向各類風險互相作用發(fā)展。同時商業(yè)銀行風險管理也正在向全面風險管理邁進。商業(yè)銀行全面風險管理是對商業(yè)銀行各業(yè)務層次、各類型風險所進行的通盤管理，它是商業(yè)銀行在對風險進行科學量化的基礎上，貫穿信用風險、市場風險、操作風險及其業(yè)務流程的各環(huán)節(jié)，從而先在內部實現(xiàn)對風險的通盤管理；同時借助監(jiān)管部門和市場力量的約束，形成

2、一個包括銀行自身、監(jiān)管者及市場的三位一體的風險管理體系，有效地覆蓋商業(yè)銀行所面臨的各種風險。因此，借鑒國際銀行業(yè)先進的風險管理理念，加快我國商業(yè)銀行全面風險管理具有十分重要的理論意義及現(xiàn)實意義。 本文在論述商業(yè)銀行全面風險管理的過程中借鑒國際先進銀行的經(jīng)營管理經(jīng)驗，從外部經(jīng)濟體制與環(huán)境、商業(yè)銀行自身的治理結構、管理體制、技術人員條件；從定量分析和定性分析角度等多方面入手，為商業(yè)銀行全面風險管理的不斷成熟提供了思路和解決方案，并在

3、金融環(huán)境瞬息萬變的今天為迎接全面風險管理時代激烈的競爭和挑戰(zhàn)提出了相應的建議和前景展望。 本文在寫作的過程中采用提出問題、分析問題、解決問題的思路，以VaR風險度量方法在商業(yè)銀行風險管理中的運用為主線，探討了商業(yè)銀行全面風險管理的理論和實踐問題，并提出了相應的解決對策。本文共分五個部分。第一部分理論界定和理論分析，介紹了全面風險管理的概念以及風險度量的主要方法——VaR方法，并回顧總結了國內外相關理論和文獻。第二部分介紹了巴塞爾

4、協(xié)議中所規(guī)定的商業(yè)銀行面臨的風險種類，并對信用風險、市場風險和操作風險三大主要風險的定義和量化以及相關的VaR模型進行論述和分析。第三部分介紹了中國銀行業(yè)全面風險管理中所面臨的幾大問題并對其深層原因進行分析。第四部分借鑒國外先進銀行的方法，并對現(xiàn)在比較熱點問題對我國銀行業(yè)全面風險管理的影響提出解決對策。 本文的新穎之處在于以VaR為主線進行三大風險的貫穿和連通，雖然由于水平有限并未就VaR的具體度量進行計量分析，僅限于模型和方法