投資組合風險評估的VaR和CVaR方法及實證分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、重慶大學碩士學位論文投資組合風險評估的VaR和CVaR方法及實證分析姓名：史雅茹申請學位級別：碩士專業(yè)：計算數學指導教師：金朝嵩20070420重慶大學碩士學位論文英文摘要ABSTRACTFinancialriskmanagementisallessentialprobleminpractice，academiaandsupervisedepartmentVaRandCVaRhavebecomestandardizedmeansoffi

2、nancialriskevaluationcurrentlyInthispaperVaRandCVaRforportfoliowereresearchedbyHistoricalsimulationMonteCarlosimulationandoptimizationmethodsTheintroductinthispapergeneralizedthebackgroundofVaRandCVaRInthesecondpart，itwa

3、sexpatmtedthatthemethodsofcalculatingVaRforportfoliosincludingoptionbyHistoricalsimulationandMonteCarlosimulationandtwoempiricalexamplesweregivenInthethirdpart，threeproblemswereresearched：FirstlytheMean—CVaRmodelwasstudi

4、edontheassumptionthattheinterestsofrisksecuritiesobeyednormaldistributionandWascomparedwithclassicalMeanvariancemodelEfficientfrontierandeconomicmeaningsweregiVellSecondlyriskfreeassetWasaddedtoMeanCVaRmodelunderthenorma

5、ldistributionconditionItWasfoundthatefficientfrontierforMeanCVaRmodelwithrisk—freeassetThirdlytheMean—CVaRmodelWasresearchedontheassumptionthattheinterestsofrisksecuritiesobeyedLaplacedistributionEfficientfrontierandecon

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