2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、本文主要研究了復(fù)合二項(xiàng)模型中破產(chǎn)時(shí)刻與恢復(fù)時(shí)間的前兩階矩。 復(fù)合二項(xiàng)模型首先是由Gerher(1988)[1]提出的,它是復(fù)合泊松模型的一個(gè)離散時(shí)間的版本。在此模型下,我們假設(shè)破產(chǎn)發(fā)生后保險(xiǎn)公司繼續(xù)經(jīng)營活動(dòng)在凈收益條件下,保費(fèi)余額會(huì)在某個(gè)時(shí)刻以后達(dá)到零上水平,最終此過程將以概率1趨十∞,并且破產(chǎn)次數(shù)N也是有限的。本文主要通過更新方法和鞅方法來討論復(fù)合二項(xiàng)模型中破產(chǎn)時(shí)刻T/第I次恢復(fù)時(shí)間Ti(I=1,2...N)及總恢復(fù)時(shí)間T在初

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