兩類離散時間風(fēng)險模型破產(chǎn)問題的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文主要討論了兩類離散時間風(fēng)險模型的破產(chǎn)問題:首先,對含有投資利率和通貨膨脹率的離散時間風(fēng)險模型進行了研究.通過構(gòu)造鞅并使用鞅的有關(guān)性質(zhì),得到了最終破產(chǎn)概率所滿足的Lundberg不等式及其一般公式,并利用遞推方法對該模型作了比較全面地探討,得到了破產(chǎn)時刻的分布、破產(chǎn)持續(xù)時間的分布、有限時間內(nèi)的破產(chǎn)概率、最終破產(chǎn)概率;得到了破產(chǎn)前盈余的分布、破產(chǎn)前最大盈余的分布、破產(chǎn)時赤字的分布,以及三者的聯(lián)合分布.另外,還討論了盈余首次穿過給定水平時

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