復合二項風險模型破產(chǎn)赤字的研究.pdf

1、風險理論作為對風險進行定量分析和預測的一般理論，已經(jīng)被廣泛應用于保險業(yè)、金融以及各種風險管理等領(lǐng)域。經(jīng)典的風險模型沒有考慮到在實際經(jīng)營中的資金會受某些因素的影響。因此論文在經(jīng)典風險模型的基礎(chǔ)上，從上述實際情況出發(fā)，對常數(shù)利率、通貨膨脹率、再保險影響因素下的復合二項風險模型進行研究，討論了復合二項風險模型在幾種影響因素下的破產(chǎn)赤字。
　　首先，介紹了本課題的研究背景和意義、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀、研究內(nèi)容以及相關(guān)基礎(chǔ)知識。
　　其次，

2、研究了在常數(shù)利率和通貨膨脹率干擾下的保費隨機收取的復合二項風險模型。得到該模型穩(wěn)定經(jīng)營的必要條件和破產(chǎn)赤字分布的表達式，以及其破產(chǎn)赤字分布函數(shù)所滿足的積分方程。并用實例驗證了通貨膨脹率對風險模型的破產(chǎn)赤字分布是有影響的。
　　再次，對在常數(shù)利率和再保險因素影響下的復合二項風險模型進行研究，得到該模型穩(wěn)定經(jīng)營的必要條件和破產(chǎn)赤字分布的表達式，以及其破產(chǎn)赤字分布函數(shù)所滿足的積分方程。并通過實例驗證了再保險對風險模型的破產(chǎn)赤字分布是有影