部分線性截取分位數(shù)回歸模型的漸近有效估計(jì).pdf

1、本文研究涉及截取數(shù)據(jù)的回歸估計(jì)問題。數(shù)據(jù)被截取的現(xiàn)象在微觀層面的統(tǒng)計(jì)調(diào)查中經(jīng)常出現(xiàn)。隨著國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)調(diào)查工作向微觀層面發(fā)展，今后可利用的微觀個(gè)體的數(shù)據(jù)會(huì)逐漸增加，所以處理截取數(shù)據(jù)的相關(guān)方法對(duì)實(shí)證研究者來說會(huì)變得更加重要。
　　 從理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來說，本文處理的是部分線性截取分位數(shù)回歸模型(Panially Linear Censored Quantile Regression Model)的漸近有效估計(jì)問題。我們首先將刻畫線性

2、分位數(shù)回歸模型對(duì)應(yīng)切集的表達(dá)方式擴(kuò)展到部分線性分位數(shù)回歸模型，然后應(yīng)用映射方法(Proiection Approach)獲得該模型的半?yún)?shù)有效邊界；在獲得該模型的半?yún)?shù)有效邊界之后，根據(jù)所得到的有效得分和相關(guān)輔助參數(shù)的初始√n-一致估計(jì)量構(gòu)造出這一模型的漸近有效估計(jì)；最后我們通過驗(yàn)證這一估計(jì)量滿足Chen，Linton，and Keilegom(2003)所提供的充分條件進(jìn)而刻畫其漸近分布。
　　 本文的結(jié)構(gòu)是這樣安排的，第一部

3、分介紹了研究思路和主要結(jié)論，同時(shí)對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行討論；第二部分圍繞部分線性截取分位數(shù)回歸模型的半?yún)?shù)有效邊界展開討論，先介紹了計(jì)算有效邊界所需的棚關(guān)概念，然后討論了前人的工作對(duì)本文的啟發(fā)，最后證明了本文的第一個(gè)主要結(jié)論；本文的第三部分首先介紹了在證明本文所構(gòu)造估計(jì)量的漸近分布時(shí)會(huì)遇到的兩點(diǎn)困難，然后討論了現(xiàn)有文獻(xiàn)對(duì)這兩方面問題的處理，最后利用相關(guān)論文所提供的結(jié)論證明了本文所構(gòu)造估計(jì)量的漸近正態(tài)性，同時(shí)也證明了其漸近方差-協(xié)方差矩陣等于第二