商業(yè)銀行個人房貸違約風險的實證研究.pdf

1、我國自1998年開始進行了住房體制的改革。個人房貸業(yè)務(wù)給金融機構(gòu)帶來巨大的利息收入，在一定程度上成為了房地產(chǎn)消費與經(jīng)濟發(fā)展的支柱業(yè)務(wù)。在這業(yè)務(wù)發(fā)展的背后也有著相應(yīng)的弊端，其中個人房貸違約現(xiàn)象是最為主要的一個問題。個人房貸違約現(xiàn)象在國外發(fā)達國家尤為突出，最近幾年我國商業(yè)銀行也有上升趨勢。個人房貸的違約現(xiàn)象引起了國內(nèi)銀行的高度重視，對于此問題各方學(xué)者也做出了一些研究。但就國內(nèi)研究來看，就此問題做出的實證研究比較少?；谏鲜霰尘埃疚膶L試去

2、識別我國現(xiàn)有房貸違約風險發(fā)生的主要因素。并為商業(yè)銀行在個人房貸發(fā)放的過程中，對其違約風險管理形成一套符合實際的理論和方法提供參考，有助于商業(yè)銀行對違約風險進行有效的管理。
　　我國對于個人房貸的違約問題研究，基本從銀行的立場發(fā)出。通過銀行內(nèi)部的流程研究分析，對借款人能否做出還款進行分析，對于抵押物如何處置等問題進行研究，所涉及的范圍面比較狹隘，并且大多是理論上的分析與研究，具有實際操作性的風險評價模型相對較少。本文通過對大量國內(nèi)外

3、文獻的研究，并結(jié)合樣本信貸數(shù)據(jù)的實際情況，從貸款本身、借款人、區(qū)域和房產(chǎn)本身四個方面的特征維度選取了年齡、婚姻狀況、工作年限、學(xué)歷、是否當?shù)厝?、月還款額、逾期期數(shù)、月還款收入比、貸款價值比、貸款期限、貸款利率值、還款方式、住房面積和房價指數(shù)等18個變量，采用logistic模型探索和識別個人住房抵押貸款違約風險的影響因素并進行了違約風險的分類，最后得出的主要結(jié)論如下:實證驗證了個人住房抵押貸款違約風險的主要影響因素;分析了各變量對個人住