商業(yè)銀行個人住房貸款信用風(fēng)險防范對策研究.pdf

1、隨著我國近幾年房地產(chǎn)市場的迅猛發(fā)展,房地產(chǎn)價格一直上漲,雖然我國居民的個人收入有了明顯的增長,但是住房的價格遠(yuǎn)比居民的收入上漲幅度大,所以大部分只能選擇貸款買房,導(dǎo)致我國居民個人住房貸款業(yè)務(wù)相繼繁榮起來。截止到2013年我國個人住房貸款余額達(dá)到5萬2千億元,比1998年增長了160倍,占全國商業(yè)銀行人民幣貸款余額的15％之多。所以到目前為止,個人住房貸款是我國消費信貸的一個主要組成部分,所以個人住房貸款隨之產(chǎn)生的風(fēng)險也是我國商業(yè)銀行應(yīng)該

2、重點防范的風(fēng)險之一。從我國目前的情況看,由于個人住房貸款具有風(fēng)險低、收益高的優(yōu)點,同時又受國家政策的支持和鼓勵,各商業(yè)銀行都紛紛進(jìn)入該市場,因此,業(yè)務(wù)發(fā)展十分迅速。然而,受資本市場振蕩和資產(chǎn)價格下跌等因素拖累,多家銀行個人住房貸款業(yè)務(wù)急劇萎縮,不良貸款率上升,風(fēng)險逐漸開始暴露,又由于我國商業(yè)銀行對于信用風(fēng)險評估體系缺少經(jīng)驗,以及個人住房貸款業(yè)務(wù)自身的一些因素如產(chǎn)品單一等造成了我國商業(yè)銀行在個人住房貸款信用風(fēng)險管理上的相對落后。因此,必須

3、強化對住房抵押貸款信用風(fēng)險的管理,才能通過大力發(fā)展住房抵押貸款業(yè)務(wù)來推動金融和經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展。
　　在個人住房貸款的諸多風(fēng)險中,信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面對的最主要風(fēng)險。美國次貸危機的爆發(fā)為商業(yè)銀行敲響了警鐘,研究探討個人住房貸款信用風(fēng)險的形成機制和誘發(fā)因素,建立有效的風(fēng)險防范和轉(zhuǎn)移機制成為各大商業(yè)銀行面臨的主要課題。由于我國房地產(chǎn)市場的結(jié)構(gòu)、商業(yè)銀行外部經(jīng)營環(huán)境以及我國的國情等各方面與其他國家存在或多或少的差異,所以在研究個人住房貸款

4、信用風(fēng)險時,我們要充分考慮我國的實際情況,不能完全抄襲國外的相關(guān)經(jīng)驗,要結(jié)合我國商業(yè)銀行的優(yōu)勢和國外銀行的劣勢,綜合考慮提供有效的個人住房貸款信用風(fēng)險防范對策。
　　論文以個人住房貸款信用風(fēng)險為主要研究對象,首先在理論和實際兩方面分析了研究的背景意義,總結(jié)了其他學(xué)者對這一問題的看法,如個人住房貸款信用風(fēng)險的來源、影響因素、評估理論以及防范對策,并介紹了本文的寫作思路以及論文的創(chuàng)新點;其次從信用風(fēng)險及其管理方法的理論基礎(chǔ)出發(fā),通過研

5、究銀行信用風(fēng)險種類、生成機制以及信用風(fēng)險管理的內(nèi)涵、方法、原則等,得出了個人住房貸款信用風(fēng)險的涵義;接著通過介紹我國商業(yè)銀行個人住房貸款信用風(fēng)險及其管理現(xiàn)狀,并說明其管理工作中存在的問題,并以天津銀行相關(guān)客戶的資料進(jìn)行 logistic回歸分析找出影響信用風(fēng)險的相關(guān)因素,最后結(jié)合案例分析及國外經(jīng)驗主要從商業(yè)銀行外部防范和內(nèi)部防范兩個方面提出對策。
　　本文通過利用 logistic回歸模型評估商業(yè)銀行住房貸款客戶信用風(fēng)險以及借鑒國

6、外商業(yè)銀行的成功經(jīng)驗,得到以下結(jié)論:第一,銀行應(yīng)該建立真實、完整的個人信用體系,以方便對于不同的貸款人在信用等級上有所區(qū)別,加強對信用風(fēng)險的防范管理。第二,我國商業(yè)銀行應(yīng)該強調(diào)住房擔(dān)保體系和保險機制的實施應(yīng)用,以及加強抵押物銷售登記和評估管理,這對于商業(yè)銀行信用風(fēng)防范提供了嚴(yán)格的參考價值。第三,加強建立與個人住房貸款相關(guān)的法律法規(guī)。第四,加強商業(yè)銀行內(nèi)部防范對策,如建立宏觀經(jīng)濟環(huán)境的預(yù)警機制、信用評級機制、住房抵押物評估機制等。這些對于