2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
已閱讀1頁,還剩56頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、研究分?jǐn)?shù)階期權(quán)定價(jià)模型(分?jǐn)?shù)階Black-Scholes方程)的數(shù)值解法具有重要的理論意義和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。本學(xué)位論文研究兩類分?jǐn)?shù)階Black-Scholes方程(即時(shí)間分?jǐn)?shù)階Black-Scholes方程和時(shí)間-空間分?jǐn)?shù)階Black-Scholes方程)的數(shù)值差分方法。對時(shí)間分?jǐn)?shù)階Black-Scholes方程構(gòu)造了θ-差分格式、顯-隱和隱-顯差分格式;對時(shí)間-空間分?jǐn)?shù)階Black-Scholes方程構(gòu)造了隱式格式和θ-差分格式,分析這

2、些差分格式解的存在唯一性、穩(wěn)定性和收斂性等。
  理論分析可得:時(shí)間分?jǐn)?shù)階Black-Scholes方程的θ-差分格式有唯一解,是條件穩(wěn)定的、收斂的;時(shí)間分?jǐn)?shù)階Black-Scholes方程的顯-隱和隱-顯格式均為無條件穩(wěn)定和收斂的。隱式差分格式對求解時(shí)間-空間分?jǐn)?shù)階Black-Scholes方程是無條件穩(wěn)定的格式;時(shí)間-空間分?jǐn)?shù)階Black-Scholes方程的θ-差分格式有唯一解,是條件穩(wěn)定和收斂的。
  數(shù)值試驗(yàn)證實(shí)時(shí)

3、間分?jǐn)?shù)階Black-Scholes方程的顯-隱和隱-顯格式具有相同的計(jì)算量,其計(jì)算效率(計(jì)算時(shí)間)比Crank-Nicolson(C-N)格式提高約30%。θ-差分格式和隱式格式對求解時(shí)間-空間分?jǐn)?shù)階Black-Scholes方程是可行的,其中θ-差分格式的計(jì)算效率比隱式格式高。
  數(shù)值試驗(yàn)與理論分析一致,表明本文的θ-差分格式,顯-隱和隱-顯差分格式對求解分?jǐn)?shù)階Black-Scholes方程是高效可行的,同時(shí)也證實(shí)了分?jǐn)?shù)階Bl

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論