Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的研究.pdf_第1頁
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1、期權(quán)是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心工具。期權(quán)理論是20世紀(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域最偉大的發(fā)現(xiàn)之一，對(duì)期權(quán)定價(jià)理論作出杰出貢獻(xiàn)的Scholes和Merton(實(shí)際上也應(yīng)該包括Black)曾因此榮獲1997年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。其理論研究的重點(diǎn)在于兩個(gè)方面：一個(gè)是如何構(gòu)造出新的期權(quán)，以滿足不斷變化的市場(chǎng)投資需要；另一個(gè)是如何確定這些日趨復(fù)雜的期權(quán)的價(jià)值，即給期權(quán)定價(jià)的問題。 對(duì)于Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型，如今比較流行的定價(jià)方法有偏微分方程、解析近似

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