2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
已閱讀1頁(yè),還剩30頁(yè)未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、蘭州大學(xué)碩士學(xué)位論文Black-Scholes方程的能量估計(jì)及其在期權(quán)定價(jià)中的應(yīng)用姓名:張昕申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別:碩士專業(yè):數(shù)學(xué) 應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師:鐘承奎20080501A b s t r a c tI nt h i sa r t i c l e ,w e u s e t h es t a n d a r d e n e r g ym e t h o d t og e t a l o c a l e s t i m a -t i o no ft

2、 h e e q u a t i o n :f 瓦0 c7 12 s 2 面0 2 C .r S 塞一eI c ( o ,S ) = ( S —K ) +o n [ 0 ,刀×【0 ,+ c o ) a n du n d e r t h ee s t i m a t i o n w e g i v e a r a n g e o fo p t i o n s ’v a l u e :9 ( i △S ) 一e - §

3、夠} ( 1 △S —K ) + 一e ( i a S ) l≤e ( t ,i A S )’≤9 ( i △S ) + e 一§“ I ( i A S —K ) + 一g ( i Z X S ) Ia n do ne a c hQ t = { s 1 0 一1 ) △S ≤S ≤i △S ,,w e h a v e- y2 3 r 一6 r 2g ( S ) i st h e s t a t i o n a r ys o l

4、 u t i o no ft h e e q u a t i o n ;( S —K ) + 毫m a x ( S —K ,o ) .A l t h o u g hw e c a ng e tt h e e x a c ts o l u t i o no fB l a c k - S c h o l e s ( B - S ) e q u a t i o nw h i c h i st h e t h e o r e t i cp r

5、i c e o f E u r o p e a n o p t i o n ,t h e e q u a t i o n i sd e r i v e d u n d e rs o m e i d e a lh y p o t h e s e s .I n a p p l i c a t i o n s o fr e a l i t y , t h e r e a r e s o m e d e f e c t s .T a k i n

6、 gt h i si n t oa c c o u n t ,w e c o n s i d e ra r e a s o n a b l ei n t e r v a lo fo p t i o n s b u t n o ta e x a c tv a l u e .T h er e s u l t i ss i g n i f i c a n ti n p r a c t i c a la p p l i c a t i o no

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論