分數(shù)布朗動物的統(tǒng)計推斷及在金融上的應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、特殊的高斯過程地—分數(shù)布朗運動已經(jīng)被廣泛運用于金融、水文、通信等諸多領域，無數(shù)的學者對分數(shù)布朗運動的研究產(chǎn)生了深厚的興趣，也獲得了很多突破性的成果。本學位論文主要探討了基于分數(shù)布朗運動驅動的Vasicek模型（簡稱：分數(shù)Vasicek模型）(此處公式省略)，其中，H∈∈[1,4)的參數(shù)估計問題。從連續(xù)觀測和離散觀測兩個角度討論分數(shù)Vasicek模型僅已知風險波動率a情況下，長期利率水平a和利率回復速度（漂移項）的最小二乘估計，并分別證明

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