縱向數(shù)據(jù)下工具變量線性回歸模型的統(tǒng)計推斷及應(yīng)用.pdf

1、縱向數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析越來越引起人們的關(guān)注，其主要原因是該類數(shù)據(jù)融合了時間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)的特點和優(yōu)點，較好地反映了個體間差異和個體內(nèi)的變化，因此，它被廣泛應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)、生物、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。分析該類數(shù)據(jù)的關(guān)鍵點在于處理組內(nèi)相關(guān)性。在對該類數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計建模分析時，往往假定模型中的解釋變量是外生的。但在實際應(yīng)用中，模型中的解釋變量外生性并不滿足，解釋變量是內(nèi)生變量，已有的縱向數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析方法不再適用。如果忽略解釋變量的內(nèi)生性，所得的估計將會是有偏

2、的和不相合的。為了解決該問題，本文考慮縱向數(shù)據(jù)下工具變量線性回歸模型的統(tǒng)計推斷問題，其主要工作如下:
　　首先，通過引入工具變量來解決解釋變量的內(nèi)生性問題。其次，為了處理縱向數(shù)據(jù)的組內(nèi)相關(guān)性，采用二次推斷函數(shù)方法構(gòu)造目標(biāo)函數(shù)。在一些正則條件下，給出了參數(shù)估計的相合性和漸近正態(tài)性。為了評價所提出估計方法的有限樣本性質(zhì)，進(jìn)行了模擬研究。模擬研究表明所提出的估計方法不僅消除了內(nèi)生變量的影響，而且無論是否正確指定工作相關(guān)矩陣，二次推斷函數(shù)