幾類金融時(shí)間序列模型統(tǒng)計(jì)推斷.pdf

1、本文對(duì)中度偏離單位根模型的估計(jì)問題做了進(jìn)一步的研究，并研究了帶非平穩(wěn)回歸因子的變系數(shù)部分非線性模型，而且完善了非參數(shù)函數(shù)型數(shù)據(jù)局部建模回歸估計(jì)的漸近性質(zhì)。
　　其一，我們得到了中度偏離單位根模型自回歸系數(shù)的LAD估計(jì)量的漸近性質(zhì).給出了中度可和情形時(shí)的漸近正態(tài)分布及中度爆炸情形的柯西極限分布。
　　其二，我們考慮了帶無限方差誤差項(xiàng)的中度偏離單位根模型的分位數(shù)回歸估計(jì)。我們分別得到了中度可和情形和中度爆炸情形時(shí)分位數(shù)估計(jì)的漸近

2、分布。模擬實(shí)驗(yàn)說明了當(dāng)誤差項(xiàng)方差不存在時(shí)，分位數(shù)回歸估計(jì)量要比最小二乘估計(jì)量表現(xiàn)更好，印證了我們的理論結(jié)果。
　　其三，我們研究了一類隨機(jī)系數(shù)自回歸過程當(dāng)誤差項(xiàng)方差不存在時(shí)的估計(jì)問題，并給出了估計(jì)量的一個(gè)樞軸量。模擬實(shí)驗(yàn)很好的驗(yàn)證了我們的極限理論結(jié)果。
　　其四，我們對(duì)帶非平穩(wěn)回歸因子的變系數(shù)部分非線性模型進(jìn)行了討論。利用擬非線性最小二乘估計(jì)，我們得到了模型中參數(shù)向量和泛函系數(shù)的估計(jì)量，在適當(dāng)?shù)臈l件下，我們得到了估計(jì)量的漸近