復(fù)合二項風(fēng)險模型和雙險種風(fēng)險模型的進(jìn)一步研究.pdf

1、經(jīng)典風(fēng)險模型是最基本的風(fēng)險模型，但這類模型在某些實際問題的應(yīng)用上具有一定的局限性。本文在經(jīng)典風(fēng)險模型的基礎(chǔ)上，從不同的方面對其進(jìn)行推廣得到了幾個新的風(fēng)險模型，并對這些模型進(jìn)行了深入的研究：
　　(1)考慮到保險公司退保事件的發(fā)生，將普通復(fù)合二項風(fēng)險模型推廣為帶退保的復(fù)合二項風(fēng)險模型，得到了此模型的破產(chǎn)概率及其Lundberg上界。
　　(2)在保單到達(dá)過程和理賠到達(dá)過程相關(guān)的條件下，考慮到利率與干擾因素，建立了帶投資和干擾的

2、更貼近現(xiàn)實的復(fù)合二項風(fēng)險模型，用鞅方法得到了此模型破產(chǎn)概率及其Lundberg上界。
　　(3)考慮投資收益的情況下，對具有混合保費收入的雙險種復(fù)合二項風(fēng)險模型進(jìn)行擴(kuò)展，建立一個帶投資的保費隨機(jī)收取的雙險種二項風(fēng)險模型，通過對破產(chǎn)概率的研究，獲得了最終破產(chǎn)概率的Lundberg不等式和一般表達(dá)式。
　　(4)在保費隨機(jī)收取的情況下，考慮投資收益因素的影響，建立了帶投資和干擾的具有相關(guān)索賠的雙險種復(fù)合Poisson風(fēng)險模型，給