具有異方差的線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)診斷.pdf

1、統(tǒng)計(jì)珍斷具有強(qiáng)烈的應(yīng)用背景、新穎的統(tǒng)計(jì)思想、廣泛的研究?jī)?nèi)容和豐富的實(shí)際成果?！霸\斷”的基本思想是構(gòu)造一個(gè)統(tǒng)計(jì)量，然后觀察數(shù)據(jù)集中各個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)對(duì)所構(gòu)造的統(tǒng)計(jì)量的影響。Cook ＆ weisberg(1983)提出了利用Score檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量診斷模型中的異方差，另外，利用這一統(tǒng)計(jì)量，Tsai(1986)討論了具有一階自相關(guān)模型的異方差和相關(guān)性的檢驗(yàn)。但是這些研究都是基于方差齊性的條件下，本文在異方差的條件下系統(tǒng)地對(duì)線性回歸模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)診斷的研究

2、，并通過(guò)實(shí)例分析說(shuō)明了方法的可行性和實(shí)用性。 文中首先建立了具有異方差的數(shù)據(jù)刪除模型和均值漂移模型并對(duì)二者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)診斷，得出了在異方差的條件下二者的等價(jià)性理論。其次建立了具有AR(1)誤差結(jié)構(gòu)的均值漂移模型并對(duì)該模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)診斷，證明了該模型與具有AR(1)誤差的數(shù)據(jù)刪除模型之間不具有等價(jià)性。 文章最后通過(guò)模擬計(jì)算來(lái)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)診斷量的有效性。 綜上所述，本文比較深入系統(tǒng)地對(duì)具有異方差和AR(1)誤差結(jié)構(gòu)的線性回歸模