隨機(jī)右刪失模型參數(shù)估計(jì)的隨機(jī)加權(quán)法.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、長久以來中位數(shù)回歸模型得到了許多研究者的注意. 但是，在許多情況下,回歸因變量并不能被完全觀測到，其中一種重要情形就是因變量被右刪失.Ying于1995年考慮了隨機(jī)右刪失中位數(shù)回歸模型，給出了其中參數(shù)的最小一乘估計(jì)，并證明了估計(jì)量的強(qiáng)相合性與漸近正態(tài)性. 但是，由于該估計(jì)量的漸近方差的表達(dá)式中含有累積危險率函數(shù)，而該累積危險率函數(shù)的估計(jì)是比較困難的，故該估計(jì)量難以直接用于統(tǒng)計(jì)推斷. 本文使用隨機(jī)加權(quán)的方法，在避免估計(jì)累積危險率函數(shù)的情況

2、下，給出了最小一乘估計(jì)的分布的逼近方法. 使用本文提出的方法，我們可以對參數(shù)向量或其分量進(jìn)行有效的統(tǒng)計(jì)推斷. 全文共分三章.
　　 第一章，我們簡單介紹了隨機(jī)右刪失中位數(shù)回歸模型，以及它的發(fā)展過程和一些重要結(jié)果.
　　 第二章，我們給出了本文所需的基礎(chǔ)知識：生存分析的基礎(chǔ)知識及常用記號，以及隨機(jī)右刪失中位數(shù)回歸模型的基本概念，以及一些基本結(jié)果.
　　 第三章，我們介紹了隨機(jī)右刪失回歸模型的隨機(jī)加權(quán)法，然后我們分別

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