刪失數(shù)據(jù)下的時間序列模型參數(shù)估計及預測.pdf

1、在工農業(yè)生產、科學技術和社會經濟生活的許多領域，普遍存在著按時間順序發(fā)生的具有概率特征的隨機現(xiàn)象。按照時間順序把隨機現(xiàn)象變化發(fā)展的過程記錄下來就構成了時間序列的一次觀察。對時間序列進行觀察，研究，并且提取有用的信息，以便找出客觀事物發(fā)展的規(guī)律，預測其發(fā)展趨勢，并進行必要的控制就是時間序列分析。時間序列分析是概率統(tǒng)計學中應用性較強的一個分支，是很多領域如金融經濟、氣象水文、信號處理等常用的建模和預測方法。
　　 時間序列{X(t)

2、，t=0，±1，±2，…}的一次觀察{x(i)，i=1，2，…，N}所得到的數(shù)據(jù)，實際上是Ⅳ維隨機變量{X(t1)，X(t2)，…，X(tN)}的一次觀察。這些數(shù)據(jù)依賴于時間點和時間序列的統(tǒng)計特征而變化，并按時間先后順序排列，呈現(xiàn)一定的相關性，而且數(shù)據(jù)的相關性在整體上呈現(xiàn)某種趨勢性或周期性變化，反映了時間序列{x(t)，t=0，±1，土2，…}隨“時間”變化的、“動態(tài)”的、“整體”的統(tǒng)計規(guī)律性，包含了產生該時間序列的系統(tǒng)歷史行為的全部信

3、息。
　　 在完全數(shù)據(jù)領域，時間序列的研究成果已經相當?shù)耐晟疲P于這一方面的參考書和參考文獻也是層出不窮，在時間序列模型的建立，參數(shù)估計，預測方面給出了很多處理方法。然而，現(xiàn)實中我們往往不能得到確切的數(shù)值，只能觀測到事件發(fā)生的時間在某個區(qū)間內，這就是常常遇到的刪失數(shù)據(jù)情況。
　　 刪失數(shù)據(jù)包含很多類型，有左刪失、右刪失、區(qū)間刪失。本文在[1]，[2]和[12]的基礎上，將右刪失數(shù)據(jù)下時間序列的參數(shù)估計推廣到左刪失數(shù)據(jù)情形