金融全球化下我國商業(yè)銀行的信用風險管理研究.pdf

1、商業(yè)銀行信用風險已經成為當前中國銀行業(yè)最為突出的金融風險，商業(yè)銀行信用風險管理的水平將直接影響我國整個金融體系的穩(wěn)定。隨著我國加入WTO開放銀行業(yè)承諾的逐步兌現(xiàn)以及經濟金融全球化和金融創(chuàng)新的發(fā)展，我國商業(yè)銀行面臨的競爭日趨激烈。國外金融機構信用風險管理水平較高，已經發(fā)展并采用了一系列的先進技術來度量和管理信用風險，作為世界銀行業(yè)先進風險管理的方向標，巴塞爾新資本協(xié)議也向我國商業(yè)銀行的信用風險管理提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。我國商業(yè)銀行只有學

2、習國外先進的信用風險管理技術，盡快向巴塞爾新資本協(xié)議提出的要求靠攏，才能在與國外同行的競爭中立于不敗之地。
　　 本文分為六個部分，第1章介紹了本文選題的意義、研究方法以及創(chuàng)新之處；第2章對國內外文獻進行綜述；第3章通過實例對我國商業(yè)銀行主要面臨的信用風險的特征、成因、現(xiàn)狀進行了系統(tǒng)地介紹，同時對我國商業(yè)銀行信用風險管理的必要性以及現(xiàn)狀作出綜合闡述；第4章概括地介紹了巴塞爾新資本協(xié)議的主要內容，重點比較了其提出的兩種不同的信用風

3、險度量與管理方法——標準法與內部評級法的差異，并探討了在金融一體化的背景下巴塞爾新資本協(xié)議對我國商業(yè)銀行信用風險管理的影響。第5章論述了內部評級法在我國商業(yè)銀行信用管理中應用的必要性、現(xiàn)狀以及存在的問題，并重點通過借鑒國外商業(yè)銀行信用風險量化的內部評級法的經驗，對KMV模型測算上市公司借款人的違約率進行了實證分析，使用了2008年1月1日到12月31日上市公司的年報數(shù)據(jù)和證券市場行情數(shù)據(jù)，對典型企業(yè)進行了風險量化計算。并指出，我國商業(yè)銀