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1、本文中，我們考慮由一種股票和一種外匯兩種風(fēng)險資產(chǎn)組成的市場，驅(qū)動這兩種風(fēng)險資產(chǎn)的布朗運(yùn)動之間存在相互依賴關(guān)系，還存在”公跳”。我們考慮了效用函數(shù)是U(X)= exp{?k0x}的最優(yōu)效用問題和最優(yōu)投資策略問題。與Kohlmann和Xiong(2007)[1]類似，我們運(yùn)用動態(tài)規(guī)劃思想給出一個倒向半鞅方程（BME），并且應(yīng)用該方程的解來刻畫最小熵鞅測度。運(yùn)用該倒向半鞅方程的解，我們給出了投資者的最優(yōu)效用及最優(yōu)投資組合，進(jìn)而將Kohlman
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