B-S模型與一般跳模型的實證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、論文從我國權證市場的環(huán)境出發(fā),將修正后Black-Scholes定價模型和計量回歸巧妙的結合起來,構建以西方期權定價理論為基礎的理論定價模型,研究理論價格與實際價格之間的差異,并對實際價格的其他影響因素做實證分析與研究,為投資者和風險規(guī)避者有較強的指導作用。本文首先介紹研究背景、目的、方法、相關文獻回顧以及本文的創(chuàng)新點,然后選取從2005年到2009年12月份5個年度的部分權證數(shù)據(jù),依據(jù)B-S模型公式計算出理論價格并做相應分析,包括基本

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