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文檔簡介
1、本文旨在分析投資者情緒與市場風格指數(shù)收益之間的互動關(guān)系，首先進行相關(guān)性分析發(fā)現(xiàn)換手率、漲跌比率、短期市場利率變化與市場風格指數(shù)收益具有符合理論預(yù)期且顯著的相關(guān)性，而其他指標則具有不一致甚至相反的結(jié)果；其次用多元回歸方法發(fā)現(xiàn)除了換手率表現(xiàn)較好外，其它投資者情緒變量對市場收益之間關(guān)系均十分不顯著，而且該分析存在共線性問題，且沒有考慮情緒與收益之間的因果關(guān)系，所以最后我們分別采用了卡爾曼濾波和向量自回歸進行改進，采用了卡爾曼濾波算法基于7個投
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