空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)推斷——基于限制性似然方程方法.pdf

1、本文旨在對(duì)空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)推斷，主要包含兩方面的內(nèi)容：一方面是討論空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型在權(quán)重矩陣為零對(duì)角元對(duì)稱矩陣的情況下，參數(shù)REMLE（限制性極大似然估計(jì)）的存在性和唯一性，同時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)模擬驗(yàn)證REMLE相對(duì)于MLE（極大似然估計(jì)）的優(yōu)越性；另一方面是在均值擾動(dòng)形式下討論空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的局部影響分析問題，以檢測出模型中強(qiáng)影響點(diǎn)和異常點(diǎn)。前者采用正交投影法和Bayes方法構(gòu)造限制性似然方程，其中關(guān)鍵之處在于似然方程的糾偏，而后采

2、用連續(xù)函數(shù)的介值定理證明估計(jì)的存在性和唯一性，這兩條性質(zhì)的證明也驗(yàn)證了REMLE在空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的可行性，同時(shí)與傳統(tǒng)的極大似然估計(jì)作比較，可以發(fā)現(xiàn)REMLE要明顯優(yōu)于MLE的效果，當(dāng)然也存在一些局限性的問題，即該方法現(xiàn)在只適用于權(quán)重矩陣為零對(duì)角元對(duì)稱矩陣的情況。后者主要是采用一階導(dǎo)數(shù)局部影響分析方法，分別基于自回歸參數(shù)ρ和方差σ2的MLE構(gòu)造出不同的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。針對(duì)擾動(dòng)相鄰點(diǎn)、不相鄰點(diǎn)、相鄰點(diǎn)與不相鄰點(diǎn)的三種情況，本文模擬研究表明該