突發(fā)事件下基于期權(quán)契約的零售商主導(dǎo)型供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)機(jī)制研究.pdf

1、近些年供應(yīng)鏈自身呈現(xiàn)出的復(fù)雜化和全球化的發(fā)展趨勢以及各種突發(fā)事件的頻繁發(fā)生在很大程度上增加了供應(yīng)鏈所面對的風(fēng)險和不確定因素，同時隨著零售業(yè)生存業(yè)態(tài)和組織形式不斷創(chuàng)新和發(fā)展，傳統(tǒng)的供應(yīng)商主導(dǎo)地位逐漸被零售商所取代了，形成了由零售商主導(dǎo)的供應(yīng)鏈。因此這種零售商主導(dǎo)型供應(yīng)鏈的突發(fā)事件應(yīng)對管理問題逐漸得到更多的關(guān)注。本文采取理論分析、建模推導(dǎo)求解與數(shù)值仿真分析相結(jié)合的方法，在國內(nèi)外目前已有相關(guān)文獻(xiàn)的研究基礎(chǔ)上，借助博弈論、最優(yōu)化理論、金融工程和

2、運(yùn)籌學(xué)等理論，對零售商主導(dǎo)型供應(yīng)鏈基于期權(quán)契約的突發(fā)事件應(yīng)對進(jìn)行研究。
　　文章的主要研究內(nèi)容歸納如下:
　　(1)研究了基于期權(quán)契約的零售商主導(dǎo)型供應(yīng)鏈基本協(xié)調(diào)問題。建立零售商主導(dǎo)型供應(yīng)鏈集中決策模型和基于期權(quán)契約的基本協(xié)調(diào)模型，通過對期權(quán)購買價格和期權(quán)執(zhí)行價格等決策變量的分析，給出個模型下的最優(yōu)策略。研究結(jié)果表明期權(quán)契約機(jī)制可以有效實(shí)現(xiàn)零售商主導(dǎo)型供應(yīng)鏈系統(tǒng)的整體協(xié)調(diào)。最后通過數(shù)值仿真進(jìn)一步對結(jié)果進(jìn)行了分析和驗(yàn)證。

3、>　　(2)研究了基于期權(quán)契約的零售商主導(dǎo)型供應(yīng)鏈突發(fā)事件應(yīng)對問題。首先建立了突發(fā)事件導(dǎo)致市場需求擾動下的供應(yīng)鏈集中決策模型和基于原期權(quán)契約的分散決策模型，并給出系統(tǒng)以及原期權(quán)契約下制造商的最優(yōu)決策變化情況，然后在以上分析的基礎(chǔ)之上建立突發(fā)事件下零售商主導(dǎo)型供應(yīng)鏈基于期權(quán)契約的應(yīng)對模型，得到突發(fā)事件下基于期權(quán)契約的協(xié)調(diào)應(yīng)對策略。研究結(jié)果表明在零售商主導(dǎo)型供應(yīng)鏈系統(tǒng)內(nèi)，期權(quán)契約具有一定的魯棒性，當(dāng)突發(fā)事件的發(fā)生導(dǎo)致市場需求變化不太大，未超

4、出一定界限時，原期權(quán)契約依舊可以有效維持供應(yīng)鏈系統(tǒng)的整體協(xié)調(diào);同時期權(quán)契約還具有抗突發(fā)事件性，當(dāng)突發(fā)事件的發(fā)生導(dǎo)致市場需求變化過大，超出界限時，原有期權(quán)契約雖然失效，但通過對契約參數(shù)的合理調(diào)節(jié)，仍可以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈系統(tǒng)對突發(fā)事件的有效應(yīng)對。最后通過數(shù)值仿真進(jìn)一步對結(jié)果進(jìn)行了分析和驗(yàn)證。
　　(3)通過引入CvaR風(fēng)險測量準(zhǔn)則，研究了突發(fā)事件下考慮制造商風(fēng)險偏好的零售商主導(dǎo)型供應(yīng)鏈基于期權(quán)契約的應(yīng)對問題。首先建立了考慮制造商風(fēng)險偏好下基

5、于期權(quán)契約的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)基礎(chǔ)模型，得到正常穩(wěn)定情況（沒有突發(fā)事件發(fā)生）下，使得整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)整體協(xié)調(diào)的合理期權(quán)契約參數(shù)設(shè)定。然后建立了突發(fā)事件下考慮制造商具有一定風(fēng)險偏好時的供應(yīng)鏈集中決策模型和基于原期權(quán)契約的分散決策模型，并給出突發(fā)事件導(dǎo)致市場需求擾動后系統(tǒng)和原期權(quán)契約下具有風(fēng)險偏好制造商的最優(yōu)決策變化情況。之后在以上分析的基礎(chǔ)之上建立突發(fā)事件下考慮制造商風(fēng)險偏好的供應(yīng)鏈基于期權(quán)契約的應(yīng)對模型，得到突發(fā)事件下基于期權(quán)契約的協(xié)調(diào)應(yīng)對策