Pascal對偶風(fēng)險模型的周期性問題研究.pdf

1、在這篇文章中，我們主要運(yùn)用了概率統(tǒng)計(jì)相關(guān)理論，結(jié)合保險理論對復(fù)合Pascal風(fēng)險模型進(jìn)行一些相關(guān)的推廣，分析與破產(chǎn)相關(guān)的問題.
　　我們研究的方向主要是周期問題.大致可以分為以下兩部分:一部分是周期觀察問題，另一部分是周期分紅問題.本論文研究內(nèi)容的結(jié)構(gòu)安排如下:
　　1.在這篇文章的第二章中，我們在Pascal風(fēng)險模型的對偶風(fēng)險模型的基礎(chǔ)上，考慮周期觀察,同時考慮障礙分紅策略，建立了一個障礙分紅下帶周期觀察的Pascal風(fēng)險

2、模型的對偶風(fēng)險模型并給出其與之相關(guān)的解釋說明.我們只能在周期點(diǎn)上才能觀察到保險公司的盈余，這樣一來破產(chǎn)時有一個新的定義.研究了這個模型下的Gerber-shiu函數(shù)和破產(chǎn)前的期望折現(xiàn)分紅總量，分別得到它的計(jì)算方法和顯示表達(dá)式.另外，還通過一些數(shù)值的例子，分析了周期觀察對破產(chǎn)前的期望折現(xiàn)分紅總量的相關(guān)影響.
　　2.在這篇文章的第三章中，我們在Pascal風(fēng)險模型的對偶風(fēng)險模型的基礎(chǔ)上，把分紅策略推廣為周期障礙分紅策略，建立一個周期