我國商業(yè)銀行順周期性問題研究.pdf

1、2008年次貸危機后，金融監(jiān)管制度和金融行為模式再一次引起學者們的關注，他們提出應當對金融監(jiān)管進行改革，加強宏觀審慎監(jiān)管的力度，以防止系統(tǒng)性風險的爆發(fā)，實現(xiàn)長期的金融穩(wěn)定。大部分學者認為宏觀審慎監(jiān)管應著眼于解決以下兩種問題，一是跨行業(yè)問題，二是時間問題。其中時間問題則主要將研究重點放在金融機構所存在的順經濟周期特征上，而商業(yè)銀行作為金融體系最主要的金融機構，金融機構的順周期性指的即是商業(yè)銀行的順周期性。許多學者認為，現(xiàn)有銀行體系順周期性

2、問題已成為引發(fā)此次危機的根源之一，同時，巴塞爾資本協(xié)議的特點如資本約束與監(jiān)督機制、公允價值會計準則等使得銀行體系順周期性問題仍然存在至今。由于商業(yè)銀行順周期性本身就是銀行市場化行為所致，加之我國在金融危機后銀行業(yè)市場化進程的加速和銀行監(jiān)管當局積極推進巴塞爾資本協(xié)議的新要求，我國商業(yè)銀行順周期性問題也正逐步凸顯，如何緩釋我國銀行業(yè)順周期性問題，并防止順周期性的加劇而引發(fā)金融危機，已成為了我國銀行業(yè)關注的重點之一，因而對我國商業(yè)銀行順周期性

3、問題進行深入研究將有重要的現(xiàn)實意義。
　　文章首先在對相關國內外文獻研究的基礎上，對商業(yè)銀行順周期性的內涵進行界定，同時分析了商業(yè)銀行順周期性的有關理論基礎。之后，基于國際研究和經驗，全面而系統(tǒng)的研究了商業(yè)銀行順周期性的形成因素，分析商業(yè)銀行有哪些內部因素和外部因素導致其順周期性的產生，得出商業(yè)銀行順周期性的產生主要是來自于銀行的外部監(jiān)管等因素，而其內部因素在很大程度上難以消除，通過對國際上商業(yè)銀行順周期性形成因素的分析，將會對我

4、國銀行業(yè)順周期性的研究提供很好的借鑒。
　　其次，針對我國商業(yè)銀行順周期性的現(xiàn)狀進行了分析，主要研究了我國銀行業(yè)所處的內外部環(huán)境加速了我國商業(yè)銀行順周期性的出現(xiàn)，并對我國銀行業(yè)信貸行為各個階段的表現(xiàn)進行一個詳細的分析，得出我國商業(yè)銀行順周期性正在逐步顯現(xiàn)，同時研究了商業(yè)銀行順周期性對我國宏觀經濟產生了哪些影響。在此基礎上，利用我國銀行業(yè)相關數(shù)據，通過對引起商業(yè)銀行順周期性最主要的兩個外部監(jiān)管因素（資本監(jiān)管和貸款損失準備）進行了相關

5、實證分析，得出我國商業(yè)銀行的資本監(jiān)管和貸款損失準備金在一定程度上確實存在順經濟周期性。
　　最后，在上述分析的基礎上，對如何緩釋我國商業(yè)銀行順周期性問題提出了相關對策建議，該對策建議主要是從銀行自身角度和監(jiān)管部門角度兩個方面的相關優(yōu)化路徑出發(fā)。銀行自身方面，提出加快完善銀行薪資機制改革、加快推進我國前瞻性動態(tài)撥備制度的實施和建立健全公允價值會計準則的對策建議;在監(jiān)管部門方面，提出健全完善我國逆周期監(jiān)管框架、加強逆周期監(jiān)管與貨幣政策